内容説明
Brown運動に基づく連続な経路をもつ確率過程に対する伊藤解析、Malliavin解析およびこれらの応用について解説。確率過程の基礎的な事項からはじめることにより、初学者ができるだけ少ない予備知識で読めるように配慮され、丁寧な証明が与えられている。
目次
1 連続確率過程の基礎概念
2 確率積分と伊藤の公式
3 Brown運動とラプラシアン
4 確率微分方程式
5 Malliavin解析
6 準古典極限
A 付録
著者等紹介
谷口説男[タニグチセツオ]
1982年大阪大学大学院理学研究科数学専攻修士課程修了。現在、九州大学基幹教育院教授。理学博士
松本裕行[マツモトヒロユキ]
1984年大阪大学大学院理学研究科数学専攻修士課程修了。現在、青山学院大学理工学部教授。理学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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