目次
第１部 平均・分散アプローチ（投資収益とヒストグラム；平均・分散アプローチ；有効フロンティア ほか）
第２部 デリバティブ（株価指数先物、コール・オプション；オプションを用いたヘッジ；為替のデリバティブ）
第３部 金利と債券（金利変動と数学モデル；先渡しと金利スワップ；先物取引）
第４部 信用リスク
著者等紹介
三浦良造［ミウラリョウゾウ］
１９４７年兵庫県生まれ。１９６９年大阪市立大学理学部数学科卒業。１９７５年カリフォルニア州立大学バークレー校博士課程修了。一橋大学商学部助教授、教授などを経て、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授。統計学Ｐｈ．Ｄ．専門は数理統計学および金融工学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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ぎぶそん
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8章のブラッスショールズの数式と11章の金利変動モデルあたりがよくわからなかった。知識不足が否めない！2017/05/22
