道具としての金融工学

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  • サイズ A5判/ページ数 229p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784534039217
  • NDC分類 338.01
  • Cコード C2033

内容説明

デリバティブ価格付け理論とポートフォリオ選択理論を数学、数式を適切に用いて解説。確率解析、伊藤の公式、CAPM、マルチンゲール、感度分析など金融工学の世界を動かしている道具を使いこなすための1冊。ブラック・ショールズの偏微分方程式が導出される過程も、本書で初めてわかる!確率のキホンから、リスクヘッジ、デリバティブの特徴と投資戦略まで。

目次

序章 金融工学とは何か
第1章 確率の基本とポートフォリオ選択理論
第2章 デリバティブ(金融派生商品)とは
第3章 デリバティブの価格付け理論
第4章 ブラック・ショールズ偏差分方程式、偏微分方程式
付録

著者等紹介

藤田岳彦[フジタタカヒコ]
1955年兵庫県生まれ。理学博士。1978年京都大学理学部卒。1981年京都大学理学部助手、1998年一橋大学商学部教授、現在、一橋大学大学院商学研究科教授。専門は確率論、数理ファイナンス、力学系。競馬、カードゲーム、野球など日常の数理を教材に取り入れ、わかりやすくおもしろいゼミナールを心がけている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

出版社内容情報

分散・共分散、確率分布から、デリバティブ(金融派生商品)の特徴と価格付け、ポートフォリオ選択理論、マルチンゲール、伊藤の公式、ブラック・ショールズの微分方程式まで、身近な話題を交えて解説。金融工学の世界を動かす数式の意味が見えてくる!