出版社内容情報
90年代の金融秩序不安の教訓から、金融リスク管理の重要性は日々高まっている。本書はリスク管理においては百戦錬磨の二大投資銀行の実務担当者が、両社の持つノウハウと新しい手法を初めて明かした総合解説書。
目 次
第１部 リスク管理の枠組み
１ リスクマネージャーの一日
２ リスク管理の夜明け
３ 全社的リスク管理のフレームワーク
４ マーケットリスクの要因
第２部 マーケットリスクの計測手法
５ リスク測定の課題
６ ストレステスト
７ ＶａＲ：バリュー・アット・リスク
８ シナリオ分析
９ 個別リスク
第３部 リスク管理の実践
10 リスク管理部門
11 リスクの分析と報告
12 バックテスティング
13 ポジション評価と評価価格の検証
14 デリバティブモデルの検証
15 リスク情報のフロー
16 他のユーザーにとってのリスク管理
第４部 変容するリスク管理
17 金融機関の監督規制
18 会計報告とディスクロージャー
19 リスク資本運営
20 2008年のリスク管理
内容説明
最強の投資銀行が明かす全ノウハウ。欧米を代表する二大インベストメントバンクが、その持つテクニックを余すところなく伝える包括的解説書。市場リスクを中心としてグローバルにリスク管理を運営する一貫した枠組みを「統合リスク管理」ととらえ、取扱手法から報告形態、実際例などを豊富に盛り込んだ、実戦に大いに役立つ決定版。
目次
第１部 リスク管理の枠組み（リスクマネージャーの一日；リスク管理の夜明け ほか）
第２部 マーケットリスト計測手法（リスク測定の課題；ストレステスト ほか）
第３部 リスク管理の実践（リスク管理部門；リスクの分析と報告 ほか）
第４部 変容するリスク管理（金融機関の監督規制；会計報告とディスクロージャー ほか）
