内容説明
信用リスクの評価に関する入門書。学術分野、実務分野の双方で、広範な研究・トピックを体系的に記述。
目次
１ イントロダクション
２ 信用リスク管理
３ 信用リスク計測モデル
４ 倒産確率推定のための統計的手法
５ 信用ポートフォリオリスク計測モデル
６ バーゼル２第１の柱―信用リスクアセットの計算
７ バーゼル２第２の柱―信用集中リスク計測
８ ＬＤＰｓ評価
９ 証券化
１０ ストレス・テスト
１１ サブプライムローン問題による信用危機
著者等紹介
菅野正泰［カンノマサヤス］
１９８９年早稲田大学理工学部卒業。２００３年一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了、金融戦略ＭＢＡ（経営修士）。２００６年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程（ファイナンス工学講座）修了、博士（経済学）。大手系統金融機関、大手監査法人金融コンサルティング部門を経て、２００９年４月より、神奈川大学経営学部准教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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