出版社内容情報
日・米・英当局による原則の考え方から、予想信用損失・気候変動リスク・マネロン等モデルの個別論点まで解説した決定版。ＡＩモデルの管理視点や規制動向なども取り上げる。
内容説明
金融庁原則が公表され数年が経ったが、モデル・リスク管理の態勢整備・高度化は、日本の金融機関ではまだ始まったばかりである。モデルが金融機関の業務のあらゆる場面で活用され、今後その度合いがますます高まることを踏まえると、モデル・リスク管理について包括的に解説した本書は、金融機関に大いに参考になるものと思われる。本書は、モデル・リスクやＥＣＬ、気候変動リスク、ＡＭＬ、ＡＩ／ＭＬの領域における専門家が協働で執筆した。想定読者層としては、銀行や証券会社、信託銀行、保険会社といった金融機関に勤務する方々を想定して執筆したが、広くモデルを活用する全ての方々にとっても有用であると自負している。
目次
１ ガバナンス編（モデル・リスク管理とは；金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」；米国・英国のモデル・リスク管理に関する原則）
２ 個別モデル編（予想信用損失モデル；気候変動リスクモデル；ＡＭＬモデル）
３ 応用編（ＡＩ（人工知能）／ＭＬ（機械学習）
海外のグローバル金融機関のモデル・リスク管理
日本の金融機関の態勢整備・高度化アプローチ）
著者等紹介
田中康浩［タナカヤスヒロ］
ＫＰＭＧ／あずさ監査法人金融統轄事業部金融アドバイザリー事業部ディレクター。日本銀行等を経て、２０１７年から現職。２０２１年に金融庁監督局に出向し「モデル・リスク管理に関する原則」を策定。現在はリスク・アナリティクスチームで、モデル・リスク管理等のモデル関連業務やＲＲＰ（再建・破綻処理計画）等に関するアドバイザリー業務に従事。ＫＰＭＧ Ｔｒｕｓｔｅｄ ＡＩメンバー
曽我部淳［ソガベアツシ］
ＫＰＭＧ／あずさ監査法人金融統轄事業部金融アドバイザリー事業部マネージング・ディレクター。大手邦銀等を経て、２００３年から現職。信用リスクや市場リスク、時価評価、ストレステスト、予想信用損失（ＥＣＬ）会計、ＲＡＦ等の領域をカバーするリスク・アナリティクスチームおよび気候変動・バーゼル規制を含めたＦＲＭグループを統括（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
- 和書
- 中世封建社会の首都と農村
