債券ポートフォリオ戦略

ダタトレーヤ，ラビ・Ｅ．〈Ｄａｔｔａｔｒｅｙａ，Ｒａｖｉ Ｅ．〉/ファボツィ，フランク・Ｊ．〈Ｆａｂｏｚｚｉ，Ｆｒａｎｋ Ｊ．〉【著】/住友銀行キャピタルマーケット会社/英国エス・

東洋経済新報社（1990/08発売）

• サイズ A5判／ページ数 232p／高さ 22X16cm
• 商品コード 9784492731017
• NDC分類 338.154
• Cコード C3033

出版社内容情報

金利変動時代の債券ポートフォリオ入門の決定版。確定利付債券のポートフォリオ運用という観点から、段階を追いながら、数値例やグラフを用いて分析手法を平易に解説する。

目次

第一世代―デュレーション分析
第二世代―助変数分析
等式のもう１つの変数―所有期間利回り
正しい仮定の設定―内部・外部矛盾性
オプションとその助変数の特性
コーラブル債の分析
モーゲージ・バック証券の分析
所有期間利回りを上げる先物・オプション戦略
実務上の注意事項
裁定取引不可モデルの実践的手法