債券分析の理論と実践 （改訂版）

タックマン，ブルース【著】〈Ｔｕｃｋｍａｎ，Ｂｒｕｃｅ〉/四塚 利樹/森田 洋【訳】

東洋経済新報社（2012/10発売）

• サイズ A5判／ページ数 531p／高さ 22cm
• 商品コード 9784492711828
• NDC分類 338.154
• Cコード C3033

目次

第１部　固定利付債の相対的価格評価（債券価格、割引ファクターと裁定取引；債券価格、スポット・レートとフォワード・レート　ほか）
第２部　債券価格の感応度指標とヘッジング（単一ファクターに対する債券価格の感応度指標；イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標　ほか）
第３部　期間構造モデル（期間構造モデル構築のサイエンス；短期金利プロセスと期間構造の形状　ほか）
第４部　金利派生商品（レポ取引；先渡契約　ほか）

著者等紹介

タックマン，ブルース［タックマン，ブルース］［Ｔｕｃｋｍａｎ，Ｂｒｕｃｅ］
金融業界と学界の両方で広く知られた債券市場の第一人者。マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）でＰｈ．Ｄ．取得後、ニューヨーク大学（ＮＹＵ）助教授、ＵＣＬＡ客員助教授を経て、ソロモン・ブラザーズ（現シティグループ）の債券アービトラージ部門に勤務。その後、米欧の大手投資銀行債券部門でマネジング・ディレクターを務めた。現在はＣｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｓｔａｂｉｌｉｔｙの金融市場研究ディレクターとして、システミック・リスクや金融規制などに関する研究を行っている

四塚利樹［ヨツズカトシキ］
１９５８年生まれ。早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授。京都大学経済学部卒業。マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）にてＰｈ．Ｄ．（経済学博士）取得。シカゴ大学ビジネススクール助教授、ソロモン・ブラザーズ（現シティグループ）マネジング・ディレクター、法政大学経営学部教授、シンプレクス・ホールディングス取締役、一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授等を経て現職

森田洋［モリタヒロシ］
１９６３年生まれ。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授。東京大学経済学部卒業。東京大学大学院博士課程経済学研究科を経て、１９９１年横浜国立大学経営学部専任講師。助教授を経て２００６年に現職。早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師を兼務（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

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[Bashlier]

5/5 株の分析を本職としているが、債券投資を個人で始めようと再勉強。証券アナリスト資格取得時以来だが、本書を選択して正解であった。同資格保持者レベルであれば十分に理解出来るよう平易に書かれている点がポイント。デュレーションからイミュニゼーションなど個人投資家でも十分に実践でき、リターンを高められる手法が記される。基礎知識さえあればこの一冊で十分な勉強が出来る。6000円以上する高価な本だが、記された知識を活用すれば元をとることは容易い良書。

2016/10/13