目次
１ インプライド正規・ＮＩＧ分布に基づくファーアウト・オブ・ザ・マネー・オプションの評価
２ 社債価格モデルによる信用リスク情報の推定―倒産確率の期間構造と回収率の推定
３ 最小マルチンゲール測度の下での高頻度データを利用したオプション価格付け
４ デフォルト相関に関するｔ分布ファクターモデル―ＣＤＯ評価への応用
５ 生存時間モデルを用いた小口割賦債権の期限前返済リスクに関する実証
６ セクターインデックスの国際的な株価連動性の検出
７ 取引システムが価格形成に与える影響の分析―人工株式市場アプローチ
著者等紹介
池田昌幸［イケダマサユキ］
１９５５年生まれ。早稲田大学教授（大学院ファイナンス研究科）、学術博士
津田博史［ツダヒロシ］
１９５９年生まれ。現在、（株）ニッセイ基礎研究所金融研究部門上席主任研究員、学術博士。大学共同研究機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所客員教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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