出版社内容情報
リスクの増大に伴い急速に発展している先物市場を、金融、証券、商品先物、金融工学、企業金融、経営財務、など多方面から焦点を当てて理論・実証的に分析した。
内容説明
リスクの増大に伴い急速に発展している先物市場を、金融、証券、商品先物、金融工学、企業金融、経営財務、会計など多方面から焦点を当てて理論・実証的に分析。
目次
第１部 概説（リスク・マネジメントと先物市場；日本の商品先物市場の発展と課題）
第２部 モデル構築（先物上場の決定、取引量、および最適性について；Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓ株価モデルの一つの拡張 ほか）
第３部 実証研究（小豆先物価格に見られるコンビニエンス・イールド；商品先物価格のリスク・プレミアムの存在に関する実証分析―正常の逆鞘・順鞘は存在するのか ほか）
第４部 会計（商品先物取引の会計処理―会計理論の立場から；ヘッジ会計に対する株式市場の評価―金利・通貨・商品関連のデリバティブ取引の検証を通じて ほか）
第５部 シンポジウム（基調講演 デフレ・インフレと商品先物；パネルディスカッション 商品先物市場のイノベーション）
