出版社内容情報
金融工学の目的は、資本の有効活用とリスク管理にあり、その範囲を、資産運用から経営戦略へと広げつつある。本書では、金融工学の力を身に付けることを目指す。
内容説明
本書は、金融工学の１つの主柱である無裁定概念による資産価格理論を「きちんと」理解したい人のための入門書である。
目次
１章 無裁定資産価格理論の勉強にあたって
２章 金利を理解する
３章 資産価格と確率分布
４章 無裁定価格理論：１期間モデル
５章 資産価格モデルと対数正規プロセス
６章 資産価格とマルチンゲール確率プロセス
７章 無裁定価格理論を理解する
８章 株式オプション
９章 債券と金利オプション
著者等紹介
刈屋武昭［カリヤタケアキ］
現在、京都大学経済研究所教授、金融工学研究センター長（２０００年‐）。ミネソタ大学Ｐｈ．Ｄ．、九州大学理学博士。１９４４年浜松市に生まれる。一橋大学経済学部卒業（１９６８年）。一橋大学経済研究所教授（１９７５‐９８年）、興銀第一フィナンシャルテクノロジー社で金融工学を実践（１９９８‐２０００年、現在研究理事を兼職）、シカゴ大学などの客員教授を歴任。金融工学の重要性を認識し、１９９３年日本金融証券計量工学学会（ジャフィー）、２０００年日本不動産金融工学学会（ジャレフ）を設立、会長に就く
小暮厚之［コグレアツユキ］
現在、慶応義塾大学総合政策学部教授。イェール大学Ｐｈ．Ｄ．。１９５４年前橋市に生まれる。東北大学経済学部卒業（１９７７年）。福島大学助教授（１９８６‐９１年）、千葉大学教授（１９９１‐２００１年）等を経て現職
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