出版社内容情報
日本金融・証券計量・工学学会（ジャフィー）の日本語学会誌。刈屋武昭、吉藤茂、枇々木規雄氏らによる日本の金融工学の最先端の成果を示す５本の論文を収録。
内容説明
金融工学の先端的問題を分析・展開。金融工学の健全な発展と理解は、世界の金融市場で重要な部分を占めている。理論に裏付けられたリスク管理の知識と理解を持つうえで要求される理論的・実証的な分析の成果。
目次
１ イールド・スプレッドの期間構造の推定モデル（モデル構築；実証分析）
２ 銀行勘定における市場リスク：ＥａＲモデルと拡張ＶａＲモデル（モデルの構築；債券ポートフォリオに対するシミュレーション ほか）
３ 信用リスクと保険リスクを合わせた統合ポートフォリオの有効性：バンカシュランスの理論的妥当性（伝統的な保険業の成立原理：大数の法則；信用リスクと保険リスクのプールの効果 ほか）
４ 最適資産配分問題に対するシミュレーション／ツリー混合型多期間確率計画モデル（シミュレーション／ツリー混合型多期間確率計画モデル；数値実験 ほか）
５ 証券市場の完備性と不完備市場（セミマルチンゲールについての準備；証券市場の完備性 ほか）
著者等紹介
高橋一［タカハシハジメ］
１９４７年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科教授、同研究科長、コロンビア大学Ｐｈ．Ｄ
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