出版社内容情報
金融・証券を取り巻く環境はいま激動の中にある。新しい金融技術や分析手法を展開する金融工学への期待は大きい。日本金融・証券計量・工学学会の機関誌第２号。
内容説明
最新の金融技術・分析手法の展開。金融・証券を取り巻く環境は激変している。銀行・証券・保険・年金など各分野における投資や資産運用の意思決定に即した理論・実証研究の成果。
目次
１ 倒産確率の推定と信用リスク管理―展望
２ 格付と財務指標の関係について
３ ザラバにおける個別競争売買の確率モデルによる分析
４ 最適な住宅ローン金利選択―固定金利と変動金利の比較
５ 時間依存型マルコフ・モデルによる転換社債価格モデル
６ 株式収益率ボラティリティの長期依存性とロングメモリー・モデル
７ 先物金利モデルの予測力―ＨＪＭモデルを中心として
８ スワップレートのボラティリティに関する一考察
９ 国際分散投資におけるリスク・ヘッジ法
