債券計量分析の基礎と応用

刈屋 武昭【著】

東洋経済新報社（1995/07発売）

• サイズ A5判／ページ数 165p／高さ 21cm
• 商品コード 9784492710951
• NDC分類 338.154
• Cコード C3033

出版社内容情報

債券分析に計量経済学的手法の適用を試みた本邦初の解説書。ことに時間依存型マルコフ（ＴＤＭ）モデルを中心にその有効性を実証し、応用への可能性に言及する。

目次

１章　債券価格モデルの考え方と基礎概念
２章　割引債とスポット・レート関数
３章　伝統的クーポン債券価格モデル
４章　ＣＳＭモデル
５章　時間依存型マルコフ・モデル
６章　デュレーションと価格変化率
７章　債券ポートフォリオ
８章　転換社債価格ＣＳＭモデルとＴＤＭモデル
９章　金利スワップ
１０章　割引債の規範的確率モデル