為替オーバーレイ入門―戦略的為替リスク・マネジメント

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  • サイズ A5判/ページ数 279p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784492681220
  • NDC分類 338.95
  • Cコード C3033

内容説明

為替に対するアレルギーを取り除き正しい認識を得られるように、網羅的為替市場、歴史、取引方法、ヘッジ手法、ヘッジ政策、為替オーバーレイ、国際分散投資とその最適化問題などを盛り込む。実用的海外投資実務経験者が、実際の運用に直結する内容を紹介。実証的時系列分析、パフォーマンス評価、最適化などの計量手法に基づき、過去データを用いた実証分析を提示。などの点に留意した、為替トレーダー・機関投資家・年金スポンサーが、実際に為替市場で勝利する方法を理解できる構成となっている。

目次

第1部 外国為替の基礎(外国為替の仕組み;外国為替の歴史;フォワード取引と先物取引;通貨オプション取引)
第2部 通貨運用とリスク管理(外国為替のヘッジ手法;外国為替相場の特性;外国為替取引のリスク管理;長期為替ヘッジ政策;為替オーバーレイ)
第3部 国際分散投資と最適化問題(リターンの計測方法;ポートフォリオの最適化;最適化プロセスの効率化)

著者等紹介

中窪文男[ナカクボフミオ]
ニッセイ基礎研究所チーフ・インベストメント・アドバイザー、CFA(米国CFA Institute認定証券アナリスト)1965年生まれ。神戸大学工学部システム工学科卒業、一橋大学大学院国際企業戦略科修士課程修了、京都大学大学院経済学研究科博士後期課程在籍。1988年日本生命保険相互会社入社。国際投資部(外債運用)、Shearson Lehman Brothers(New York、米国債・ハイイールド債運用)、外国為替室(為替ヘッジ戦略策定、為替トレーディング、通貨デリバティブ、リサーチ)、NLI International Plc.(London、欧州債・通貨運用およびリサーチ)を経て、現在、ニッセイ基礎研究所(金融研究部門、投資助言室)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

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Junichi Wada

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