出版社内容情報
為替レート、コール・レート、債券利回り、株価、株価指数、商品先物指数等、金融データは、豊富に存在する。本書は、それらの持つ特性を統計的に正確に分析する。
内容説明
為替レート、債券利回り、株価等、金融データはいかなる統計的特性を持っているのか。従来の欠落を補う貴重な研究成果。
目次
第１章 ランダム・ウォーク
第２章 単位根の検定と変数のＤＧＰ
第３章 自己相関と均一分散の検定
第４章 独立性の検定
第５章 正規性の検定
第６章 分散比によるランダム・ウォークの検定
第７章 ＡＲＩＭＡモデル
第８章 長い記憶とＡＲＦＩＭＡモデル
第９章 ＡＲＦＩＭＡモデルの推定
著者等紹介
蓑谷千凰彦［ミノタニチオヒコ］
１９３９年岐阜県高山市生まれ。１９６２年慶応義塾大学経済学部卒業。現在、慶応義塾大学経済学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
