内容説明
金融リスク管理は２つの信念に頼っている。１つは、リスク計測は小数点以下５ケタまで試算できるという信念、もう１つは、試算さえできればリスク管理の方向性が明らかになるという信念だ。しかし、これらの信念はどちらも危険である。リスク計測に過度に注力しても、適切な意思決定につながらなければ、真に役立つリスク管理とはいえない。大事なのは認知協和的なリスク管理ツールであり、不確実性の下でよりよい意思決定を行うことなのだ。リスク管理のプロ中のプロ（クォンツ）が、数式を使わずにリスク管理の限界を明らかにする。
目次
第１章 本書の意義
第２章 リスクについて考える
第３章 確率について考える
第４章 意思決定
第５章 リスク管理の目的は何か
第６章 ＶａＲ：どのようにして始まったのか
第７章 表面の下をみよ：隠された問題
第８章 どのタイプの確率がリスク管理に重要か
第９章 エコノミック・キャピタル展望
第１０章 代わりに何ができるのか
著者等紹介
レボネト，リカルド［レボネト，リカルド］［Ｒｅｂｏｎａｔｏ，Ｒｉｃｃａｒｄｏ］
ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドの市場リスクおよび定量的調査分析部門の統括者。オックスフォード大学で数理ファイナンスの講義を行い、インペリアル・カレッジ・ロンドンのタナカ・ビジネススクールで客員教授を務めている。著書には他にもボラティリティと相関、金利デリバティブ、あるいはＬＩＢＯＲの市場モデルを取り扱ったものがある
茶野努［チャノツトム］
武蔵大学経済学部教授。大阪大学経済学部卒。大阪大学博士（国際公共政策）。住友生命、（株）住友生命総合研究所、九州大学客員助教授を経て現職
宮川修子［ミヤカワシュウコ］
翻訳家。経済産業研究所勤務。東京大学教養学部卒、ミシガン大学修士（経済学）。プライスウォーターハウス、中前国際経済研究所、日本ブランド戦略研究所などを経て現職（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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