信用リスクモデル入門―バーゼル合意とともに

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信用リスクモデル入門―バーゼル合意とともに

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  • サイズ A5判/ページ数 307p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784492653968
  • NDC分類 338

内容説明

モデルの進化と実務での応用事例を一望できる。実務と理論の両面から知識を体系化し、洞察を深められる、知的刺激あふれる入門書。

目次

信用リスク評価プロセスの目的
アジア危機:リスク調整後株主価値最大化の教訓
信用リスクモデリング技術の進展
信用リスクモデル:マクロ要因のデフォルトリスクへのインパクト
内部格付及び信用リスクモデルの検証手法
ヒストリカルなデフォルトデータによる信用リスクモデルの検証
マーケットデータを使った信用リスクモデルの検証:エンロンやその他の事例から学ぶ教訓
信用リスクモデルのアウトオブサンプルテスト
バーゼル合意の検証と金融機関のマネジメントへの実践
マートンモデルと縮約型モデルを用いた安全性と健全性の計測そして資産配分
信用リスク評価モデルに対して担保が及ぼす影響
リボルビング・クレジット及びその他のローン契約に対する価格付け及びその評価
クレジットデリバティブと資産担保証券
信用リスクモデルの今後の展開

著者紹介

デヴェンター,ドナルド・ヴァン[デヴェンター,ドナルドヴァン][Deventer,Donald van]
ハーバード大学でビジネス・エコノミックスの博士号を取得後、Security Pacific National Bank、First Interstate Bancorp、Lehman Brothersに勤務し、その後1990年に「鎌倉」を創立。同社は、信用リスク計測モデルや証券プライシングを軸に先端の理論的成果を規模の大きな計算システムに装備して販売する会社である。理論的に最も先端であり、かつ実務の需要をきちんと反映したロバート・ジャロー教授が作るモデルをシステムに実装することを長く続けている

今井賢司[イマイケンジ]
東京大学工学部を卒業後、邦銀と外銀でデリバティブのデザイン、プライシング、ヘッジ、リスク管理の業務に関わり、その過程で、MITのスローン・スクールでファイナンス専攻の経営学修士号を取得。1995年から会社「鎌倉」に参加し、共著者のヴァン・デヴェンターと業務を共にしている。理論と業務に卓越したプロフェッショナル

三浦良造[ミウラリョウゾウ]
1947年兵庫県生まれ。1969年大阪市立大学理学部数学科卒業。1975年カリフォルニア州立大学バークレー校博士課程修了。統計学Ph.D.一橋大学商学部助教授・教授などを経て、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授。2001~2005年まで、日本金融・証券計量・工学学会(通称ジャフィー、JAFEE)会長を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

出版社内容情報

信用リスクモデルの基本的な考え方や、現在主流となっているモデルの内容とその実際のパフォーマンスを、数式を多用せずわかりやすく解説。リスク管理実務者にとって必携の1冊。