内容説明
確率論や数理ファイナンスの勉強で、教科書を読み進めるが何となく釈然としないことはないだろうか?そして、そのつまずき攻略のカギは「ルベーグ積分」ではないだろうか。本書では、ルベーグ積分を基礎から学んで得た知識を活かし、確率論、確率過程だけでなく、確率積分までをもわかりやすく扱った。
目次
第0章 よけいなおせっかい
第1章 ブラウン運動とは何だろうか、なぜルベーグ積分が必要か
第2章 確率空間のイメージをつかもう
第3章 平均とは積分である
第4章 ルベーグ積分超入門
第5章 確率分布
第6章 ランダムウォーク、マルコフ連鎖
第7章 ルベーグ積分本格入門
第8章 極限定理
第9章 確率過程
第10章 確率積分
著者等紹介
森真[モリマコト]
日本大学文理学部数学科教授/博士(数理科学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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いか
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*未読* L^1 /subset L^2 なる記述の部分が意味不明。
Rose finch
0
一応最後まで読んだ。極めて難解2016/01/03
葉
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確認問題の解がぎっしりしていて見にくい印象を受けた。ブラウン運動条件付き平均の基本公式などは昨日頭にある程度入れていたが、σアルジェブラについては第4章を読んでもあまり理解できなかった。しかし、第4章から自分の興味がある範囲かつ授業でやった内容なので良かった。確率論1,2と解析学7レベルといったところである。熱方程式はさっぱりだった。2014/11/05
disktnk
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線形確率方程式をたててブラックショールズ式を導き出すまでに必要な確率過程やルベーグ積分をとても効率よく学べる本.いろんな定理や補題が割と証明付きで載っており,紙面の都合で省略されているものもヒントが書かれており,頑張れば自習にも使える(かもしれない).中には「自明」としているのもあるので,本質的な理解は必要ではある.ルベーグ積分は,いわゆる高校で習ったリーマン積分との違いが意識できるような解説がよかった. 2012/07/24
ミサワ
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なんかあれな本だった。2013/02/07