内容説明
オプションの基礎理論からプロトレーダーの視点、そしてＶＩＸ先物まで。米系ヘッジファンド所属の現役トレーダーがオプションのすべてを明快に説く。
目次
オプションとは
プットコールパリティ
オプション価格の決定要因
オプション価格計算モデル
ボラティリティとは
ボラティリティサーフィス
スプレッド
グリーク
グリークの視点からのスプレッド
コールとプットの等価性
オプションアービトラージ
アメリカン型オプションの早期行使
トレーダーの視点
ＶＩＸとは
著者等紹介
佐藤茂［サトウシゲル］
東京大学理学系研究科修士課程修了。理学修士。米系ヘッジファンドにてオプショントレーダーとなる（現職）。米証券取引所にてマーケットメーカー（常時オプションの買値と売値を提示し、取引の流動性を保証する責任を負った証券取引所指定の自己勘定トレーダー）を務めた経験を持つ。株式、為替、債券、コモディティなどあらゆるオプションをトレードしている（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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