内容説明
カーネギーメロン大学教授が書き下ろし、全米で好評を博した講義テキストの集大成。離散時間確率モデルの中でも最も単純な二項モデルの枠組みに対象を絞り、派生証券の価格評価理論の原理を具体例や図解を交えて解説。
目次
第１章 無裁定価格評価二項モデル
第２章 コイン投げ空間における確率論
第３章 状態価格
第４章 アメリカン派生証券
第５章 ランダムウォーク
第６章 金利派生証券
著者等紹介
長山いづみ［ナガヤマイズミ］
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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N山
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タイトルからも察しがつくがⅡ巻が存在する。本書を前提とせずⅡ巻だけで自己完結しており、本書はⅡ巻を真っ先に読むのは難しいと感じたときに離散二項モデルで簡単な例を見て理解の手助けをする、という位置づけ。しかし既知のトピックを読む限りは厳密な議論は避けてあるため学ぶ点が少ない上に行間が広くなっていると感じ、未知のトピックに関しては曖昧な理解のまま読み終えてしまい、読者となるターゲットを絞れていないように感じた（私の理解力の問題かもしれないが）。2013/08/18
ULTRA LUCKY SEVEN
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めちゃ難しいが、凄い本。すごい本。2019/02/16
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