内容説明
「スプレッドバンキング」の著者が明かす金利自由化時代のバンキング勘定ＡＬＭの姿。金融機関のバンキング勘定のもつ金利リスクを確率論的に捉えるまったく新しいＡＬＭ手法である「アーニング・アット・リスク手法」を初めて明かす金融界待望の書。
目次
第１章 バンキングＡＬＭの変遷と課題
第２章 Ｅａｒｎｉｎｇ ａｔ Ｒｉｓｋ―バンキング勘定のＡＬＭ手法
第３章 金利変動モデル
第４章 Ｅａｒｎｉｎｇ ａｔ Ｒｉｓｋ―バンキングＡＬＭの事例研究
第５章 Ｅａｒｎｉｎｇ ａｔ Ｒｉｓｋの応用
第６章 現在価値分析の部分適用と内包オプション
