出版社内容情報
統合リスク管理に最も有効であるＶＡＲの基礎・具体的活用法について解説。
「ヒストリカル・シミュレーション」「RISKMETRICS」「モンテカルロ法」「カルマAAAリスク・モデル」等ＶＡＲの予測法のすべてについてその可能性、計算手法、応用について詳解したリスク管理実務書。
序：発刊によせて
WilliamF.Sharpe/CharlesR.Taylor
RodA.Beckstrom/AlyceCampbell
第１章認識しにくいリスク
序論/政治リスク/規制リスク/世評リスク
第２章ＶＡＲの理論
VaR理論的基礎/全社的リスク管理の展望
第３章ＶＡＲの予測手法
ヒストリカル・シミュレーション法によるＶＡＲの推定/RiskMertrics(TM)/FiCADを用いたＶＡＲアプリケーションの作成/GoodCARMA/CARMAのAAA/AAAリスクモデル
内容説明
信用リスク・市場リスク管理時代のバイブル。統合リスク管理に最も有効であるＶＡＲ（バリュー・アット・リスク）の基礎・具体的活用法についてわかりやすく解説した全金融マン待望の書。ヒストリカル・シミュレーション、ＲＩＳＫＭＥＴＲＩＣＳ、モンテカルロ・モデル、カルマＡＡＡリスク・モデル等、ＶＡＲの予測手法のすべてについて、その可能性・計算手法・応用について詳解したリスク管理実務書の決定版。
目次
第１章 認識しにくいリスク
第２章 ＶＡＲの理論
第３章 ＶＡＲの予測手法
