出版社内容情報
パソコンシミュレーションを駆使して実戦的に金利オプションの演習ができる待望の書。
実際のプライシングを通して価格計算理論とリスク分析が理解できる。オプション基礎理論についてもやさしく解説。フロッピーディスク付。
第１章プライシング
計算の準備/シートの使い方/スワップの価格計算/キャップ・フロアの価格計算/問題１：プレーンなキャップ取引/問題２：約定弁済付きキャップ/問題３：プット・コール・パリティー/問題４：ニューキャップ/上限レートを求める/プレミアムを求める/ローンスプレットがついている場合/問題５：カラー/問題６：フリーキャップ
スワップションの価格計算/コーラブルスワップの設計/ボラティリティの期間構造
第２章リスクマネージメント
アットザマネーのスワップション、キャップ、フロア/市場金利の変動/ボラティリティ/行使までの時間/オプションのトレーディング
補章：オプションの理論
オプションの価値/オプションプレミアム算出の考え方/「期待値」の概念/二項分布モデル/ブラックショールズモデル
内容説明
パソコンで“実践するデリバティブ”。キャップ・フロア、スワップションなど金利オプション取引の価格計算理論とリスク分析が実際のプライシングを通して理解できる。
目次
第１章 プライシング（計算の準備；シートの使い方 ほか）
第２章 リスクマネジメント（アットザマネーのスワップション、キャップ・フロア；市場金利の変動 ほか）
補章 オプションの理論（オプションの価値―プレミアム；オプションプレミアム算出の考え方）
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