出版社内容情報
先物、オプション、スワップといった金利リスク管理手法の理解に不可欠な金融のための数学の基本、とりわけ、債券の基礎理論からデュレーション、コンベクシティーなどの概念を用いた債券投資のための数学を豊富な例を掲げて丁寧に解説。
第１章序論
第２章将来価値
第３章現在価値
第４章利回り（内部収益率）
第５章債券の価格
第６章債券の伝統的な利回り計算
第７章ドル収益の源泉
所有期間利回り（HorizonReturn）
第９章オプション・フリー債券の価格変動性の特徴
第10章債券の価格変動性の測定
第11章オプション・フリー債券のコンベクシティー、その測定と特性
第12章コール・オプション、その投資と価格の特性
第13章コーラブル企業債の価格と収益特性
第14章モーゲージ貸金のキャッシュ・フロー特性
第15章モーゲージ・パス・スルー証券のキャッシュ・フロー特性
第16章モーゲージ・バック証券のキャッシュ・フロー利回り、価格および収益特性
＜付録＞
オプション・フリー債券とコーラブル債のデュレーションとコンベクシティーの誘導/ハボッティの「固定債カルキュレーター」のスクリーン抜粋
