内容説明
時代の変化を捉え、キャピタル・マーケットからアプローチした’90年代のALM(資産・負債総合管理)の手法を詳解。
目次
リスク管理の収益側面
実戦的ALMアプローチ
債券の価格変動性(ボラティリティー)の特性
ALM(資産・負債総合管理)モデルと金利リスク管理の概観
貯蓄金融機関公報13号貯蓄金融機関へのインパクト
時価と金利差益二つのアプローチは同じものか
オプション・モデルを用いた所有期間総合利回りアプローチによる資産・負債総合管理
先物、スワップ、オプションによる金利リスクのヘッジ
銀行自己資本新ガイドライン―銀行の資産ポートフォリオおよび金融市場への意義
自己資本規制の戦略企画への応用
資産証券化その将来性と問題点
仕組み裁定取引分析
モーゲージ・バック証券分析手法の比較