ニューファイナンシャルシリーズ ＡＬＭの新手法―キャピタル・マーケット・アプローチ

ファボッツィ，フランク・Ｊ．〈Ｆａｂｏｚｚｉ，Ｆｒａｎｋ Ｊ．〉/小西 湛夫【編】

金融財政事情研究会（1992/07発売）

• サイズ A5判／ページ数 499p／高さ 22X16cm
• 商品コード 9784322214017
• NDC分類 338.5
• Cコード C2033

内容説明

時代の変化を捉え、キャピタル・マーケットからアプローチした’９０年代のＡＬＭ（資産・負債総合管理）の手法を詳解。

目次

リスク管理の収益側面
実戦的ＡＬＭアプローチ
債券の価格変動性（ボラティリティー）の特性
ＡＬＭ（資産・負債総合管理）モデルと金利リスク管理の概観
貯蓄金融機関公報１３号貯蓄金融機関へのインパクト
時価と金利差益二つのアプローチは同じものか
オプション・モデルを用いた所有期間総合利回りアプローチによる資産・負債総合管理
先物、スワップ、オプションによる金利リスクのヘッジ
銀行自己資本新ガイドライン―銀行の資産ポートフォリオおよび金融市場への意義
自己資本規制の戦略企画への応用
資産証券化その将来性と問題点
仕組み裁定取引分析
モーゲージ・バック証券分析手法の比較