内容説明
米国の実務界・学界の最高峰による“派生商品”の全ノウハウを集大成。金融資本市場の実務家必読。
目次
１ 債券派生商品（金融先物入門；債券先物の受渡しオプション；金利の単一要因モデルとそのトレジャリー・ボンド・オプションへの応用；ボラティリティーとオプションの価格決定；金利スワップ入門；金利スワップとユーロダラー・ストリップ）
２ 株式派生商品（株価指数先物入門；株価指数先物のキャッシュ・フロー・リスク管理：テイル・ヘッジ；株式ワラント；アメリカス・トラスト・スコア；転換社債の価格決定）
３ 派生商品の応用（固定債のキャッシュ・アンド・キャリー取引による利回り向上とヘッジ・テクニック；金融先物のスプレッド売買；金利スワップの応用；ブラック＝ショールズの落とし穴の利用法；ボラティリティー・カーブのローリング・ダウン；オプション模造テクノロジー入門；ユニバーサル・ヘッジ―国際株式ポートフォリオの通貨リスクと収益の最適化；長期コモディティー・スワップと先物によるそのヘッジ）
