内容説明
フィッシャーブラックはじめ最先端分野で活躍中の実務家論文一挙翻訳刊行。
目次
１ ターム・ストラクチャーとイールド・カーブ分析（金利の１―ファクター・モデルとその米国債オプションへの応用；社債の評価と信用スプレッドの期間構造；債券投資収益に影響を及ぼす共通のファクター）
２ ポートフォリオ・インシュアランス（ポートフォリオ・インシュアランス簡便法；コンスタント・プロポーション・ポートフォリオ・インシュアランスとシンセティック・プット・オプションの比較；売り手からみたポートフォリオ・インシュアランス簡便法；債券市場のポートフォリン・インシュアランス；債券ＣＰＰＩの概念について；ミス・プライシングと価格均衡理論；デュレーション・エクスポージャーの導出）
３ インターナショナル・アセット・アロケーション（資産需要〈投資〉における国際的な差異―リスク・プレミアムについての理論とその意味づけ；均衡における為替ヘッジ；ユニバーサル・ヘッジング；資産配分―相場観と市場均衡の統合）
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