出版社内容情報
オプショントレーディングの完全な自学自習を可能にする空前絶後の教本が誕生。
・本書購入後にシミュレーションソフトをダウンロード
・外資系金融機関が実際に使っているポジション管理ツールと同等の機能を用いてトレーディングを仮想体験
・金利デリバティブの標準的な価格評価モデルであるSABRモデルのロジックを解明
君も明日からオプショントレーダーだ！
内容説明
オプショントレーディングの完全な自学自習を可能にする空前絶後の教本が誕生。外資系金融機関が実際に使っているポジション管理ツールと同等の機能を用いてトレーディングを仮想体験。金利デリバティブの標準的な価格評価モデルであるＳＡＢＲモデルのロジックを解明。君も明日からオプショントレーダーだ！
目次
第１章 経験編 日経オプション（日経平均株価指数先物；オプション 使い方１（基本的使い方）
オプション価格 ほか）
第２章 理論編 ブラック・ショールズから（オプション理論 ブラック・ショールズ；モンテカルロ・シミュレーション；期待上昇率 ほか）
第３章 実務編 金利デリバティブへの応用（金利オプション；ノーマル・ボラティリティ；中間モデル ほか）
著者等紹介
小森晶［コモリアキラ］
市場科学研究会代表。東京大学大学院数理科学研究科修士課程修了後ＪＰモルガン、ドイツ証券、ＲＢＳ証券等企融機関で円金利、為替、日経オプションのメイン・ブック・ランナーとしてトレーディングを行う。また商社でコモディティー・オプションのトレーディングや新電力で電力市場でのリスク管理業務に従事する（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
