出版社内容情報
2014年に刊行した『基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務』の改題改訂版。LIBOR公表停止後のリスクフリーレート複利後決めを基本的な金利として、Libor Market Modelを含む現在多く使われている金利デリバティブ・モデル全体を俯瞰して解説。ガウシアン・ショーレート・モデル、マルコフ・ファンクショナル・モデルについての新章を追加するとともに、内容を大幅にアップデート。金利デリバティブ・トレーディングに携わる担当者必携の書。
2014年に刊行した『基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務』の改題改訂版。LIBOR公表停止後のリスクフリーレート複利後決めを基本的な金利として、Libor Market Modelを含む現在多く使われている金利デリバティブ・モデル全体を俯瞰して解説。ガウシアン・ショーレート・モデル、マルコフ・ファンクショナル・モデルについての新章を追加するとともに、内容を大幅にアップデート。金利デリバティブ・トレーディングに携わる担当者必携の書。