デリバティブ・トレーディングのための金利モデルの基礎

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デリバティブ・トレーディングのための金利モデルの基礎

土屋修
価格 ¥3,190（本体¥2,900）
金融財政事情研究会（2025/06発売）
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サイズ A5判／ページ数 184p／高さ 21cm
商品コード 9784322144598
NDC分類 338.12
Cコード C2033

出版社内容情報

2014年に刊行した『基礎からわかるＬＩＢＯＲマーケット・モデルの実務』の改題改訂版。ＬＩＢＯＲ公表停止後のリスクフリーレート複利後決めを基本的な金利として、Libor Market Modelを含む現在多く使われている金利デリバティブ・モデル全体を俯瞰して解説。ガウシアン・ショーレート・モデル、マルコフ・ファンクショナル・モデルについての新章を追加するとともに、内容を大幅にアップデート。金利デリバティブ・トレーディングに携わる担当者必携の書。