出版社内容情報
2014年に刊行した『基礎からわかるＬＩＢＯＲマーケット・モデルの実務』の改題改訂版。ＬＩＢＯＲ公表停止後のリスクフリーレート複利後決めを基本的な金利として、Libor Market Modelを含む現在多く使われている金利デリバティブ・モデル全体を俯瞰して解説。ガウシアン・ショーレート・モデル、マルコフ・ファンクショナル・モデルについての新章を追加するとともに、内容を大幅にアップデート。金利デリバティブ・トレーディングに携わる担当者必携の書。
目次
第１章 金利デリバティブの基礎
第２章 デリバティブ・プライシングの基礎
第３章 金利デリバティブ・モデル一般
第４章 ガウシアン・ショートレート・モデル
第５章 ＬＩＢＯＲ Ｍａｒｋｅｔ Ｍｏｄｅｌ
第６章 モンテカルロ・シミュレーションのＬＭＭへの適用
第７章 キャリブレーション
第８章 マルコフ・ファンクショナル・モデル
第９章 プライシングする商品に依存する問題
第１０章 より発展した話題
著者等紹介
土屋修［ツチヤオサム］
Ｑｕａｎｔｅａｍ ＵＫ ＭＵＦＧ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ＥＭＥＡ Ｐｌｃ，Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ Ａｎａｌｙｓｔ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ。Ｒｉｓｋ．ｎｅｔ ｔｒａｉｎｉｎｇ ｃｏｕｒｓｅインストラクター。英国在勤。静岡県伊豆市出身。ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ（コーラブルＣＭＳスプレッド・スワップ等）およびハイブリッド・デリバティブ（ＰＲＤＣ等）のモデル開発に携わる。またＣＶＡデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。また、シンプレクス株式会社でプリンシパルを務めた。東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士（学術）、専門は理論物理（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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