内容説明
ハル・ホワイト・モデルを根底から理解!EXCEL操作で金利スワップ、キャップ/フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションのプライシングを体感!OISディスカウンティング、マイナス金利、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応して完全武装!!
目次
第1章 デリバティブの基礎
第2章 金利デリバティブの評価
第3章 ハル・ホワイト・モデル
第4章 ツリーの構築
第5章 バックワード・インダクション
第6章 モンテカルロ・シミュレーション
第7章 プライシングの応用―エキゾチック・オプション
第8章 モデルの拡張
著者等紹介
中村尚介[ナカムラナオスケ]
みずほ証券リスク統括部。1966年静岡県生まれ。1989年日本債券信用銀行入行。1999年興銀第一フィナンシャルテクノロジー(株)入社。2002年あおぞら銀行入行。2012年みずほ証券入社(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。