内容説明
ＣＶＡかｘＶＡへ進化するデリバティブ評価モデルの理論と実践的運用法。ｘＶＡの概念と具体的な影響例、ｘＶＡの全体的管理、将来の方向性を包括的に解説。バーゼル規制資本ルールの強化、清算集中義務、証拠金規制の導入など、近年の店頭デリバティブ規制強化にあっても真の収益力を見定めたビジネスを模索する、本邦金融機関とエンドユーザー待望の初邦訳版。
目次
序論
グローバル金融危機
店頭デリバティブ市場
カウンターパーティリスク
ネッティングとクローズアウト
担保
クレジットエクスポージャーとファンディング
所要資本と規制
カウンターパーティリスクの仲介
クレジットエクスポージャーの定量化
エクスポージャーと担保効果
デフォルト確率、クレジットスプレッド、ファンディングコスト
割引と担保
信用価値評価調整（ＣＶＡ）と負債価値評価調整（ＤＶＡ）
ファンディング価値評価調整（ＦＶＡ）
証拠金価値評価調整（ＭＶＡ）と資本価値評価調整（ＫＶＡ）
誤方向リスク
ｘＶＡの管理
ｘＶＡの最適化
将来
著者等紹介
Ｇｒｅｇｏｒｙ，Ｊｏｎ［ＧＲＥＧＯＲＹ，ＪＯＮ］ ［Ｇｒｅｇｏｒｙ，Ｊｏｎ］
カウンターパーティリスクと関連する問題に関して専門的知見をもつ独立系の専門家。以前はバークレイズ・キャピタル、ＢＮＰパリバ、シティグループに所属し、キャリアを通じてクレジットリスクに関するさまざまな仕事に従事。Ｓｏｌｕｍ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ Ａｄｖｉｓｏｒｙのシニア・アドバイザーであり、数理ファイナンス検定（Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ ｉｎ Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ Ｆｉｎａｎｃｅ、ＣＱＦ）の教授陣の一人である。ケンブリッジ大学から博士号（Ｐｈ．Ｄ）を得ている（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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