内容説明
これを知らないと取り残される。本邦初のCVA解説書、待望の大幅増補改訂。プライシング慣行の変化、CCPへの取引シフト、マージン規制の導入、電子取引の拡大etc。世界を揺るがした金融危機から5年、デリバティブ市場を取り巻く環境は大きく変わった。2014年7月までに政令案等が公表された新規制に対応しながら適切にCVAを管理し、証拠金を最適化することが求められる金融機関待望の一冊。
目次
デリバティブ取引と信用リスク管理
カウンターパーティーリスク
CVA
CVA以外の評価調整
CVAの特徴
CPMの役割
CVAの計算方法
リスク軽減手法
デリバティブの契約
集中清算機関(CCP)
CVAの会計
金融規制の影響
著者等紹介
富安弘毅[トミヤスヒロキ]
一橋大学で国際金融、同大学院国際企業戦略研究科で金融工学を専攻。米国UCLAアンダーソンスクールにてMBAを取得。日米の金融機関で20年超にわたりリスク管理業務に携わり、現在は外資系証券株式会社にてカウンターパーティーリスク管理業務に携わる。リーマンブラザーズ証券の破綻時には、ポジションの再構築、清算等につき、本社と連携してアジアで陣頭指揮をとる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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