内容説明
企業や国の信用度（クレジット・リスク）の評価基準となるＣＤＳ（クレジット・デフォルト・スワップ）について、その仕組み・機能、商品体系、契約書、市場規模、取引事例等をわかりやすく解説した待望の書。財務・マーケット関係者必読。
目次
１ グローバル・マーケットとＣＤＳ
２ クレジット・リスクとは
３ ＣＤＳの基本的な仕組み
４ ＣＤＳの取引目的と機能
５ ＣＤＳの関連商品
６ ＣＤＳの取引対象
７ ＣＤＳ市場
８ ＣＤＳ契約書
９ ＣＤＳからマーケットを読む
１０ 今後の課題
著者等紹介
矢島剛［ヤジマゴウ］
１９９５年、慶應義塾大学卒業後、三菱銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。１９９８年、ソシエテジェネラル（ＳＧ）にてクレジット・デリバティブ部門を立ち上げ。国内クレジット・デリバティブ市場初期より、クレジット・リンク債（ＣＬＮ）、リパッケージ債、シンセティックＣＤＯをはじめとするストラクチャード商品を組成。２００１年、ＢＮＰパリバにおいて、クレジット・デリバティブ業務を開始。ＣＬＮ、リパッケージ債に加え、日本企業を参照したシンセティックＣＤＯを組成。２００９年、アクサ・ローゼンバーグ投信投資顧問入社。２０１１年より、ＲＢＳにおいて金融商品開発に従事（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
shiki30
1
CDSの概説書。中盤以降は事業会社の財務担当者には実のところ特に必要のない知識だったかも。。2017/11/14
sengoku2016
0
こんなんで全部わかるんかと思いつつも読んだ一冊。全部は分からなかったと思われるが非常に読みやすく分かりやすい説明が中心であった。CDSだけに限って言えばある程度の理解が保障される一冊と言えよう。仕事で必要になるたびに読み返す必要のある一冊として扱うことにする予定。2020/05/10
