内容説明
「過去」「いま」、そして「あるべき姿」を俯瞰してストレステストに焦点を当てた体系書、ついに登場！主要なリスクのストレステストをすべてカバーし、さらにはすべてのリスク・カテゴリーにまたがる包括的なストレステストまで示した画期的な一冊。
目次
第１部 ストレステスト総論（ストレステストとは；ストレス・シナリオに基づくストレステストの実行；マクロ・ストレステスト）
第２部 各リスク・タイプのストレステスト（信用リスクのストレステスト；市場リスクにおけるストレステスト；市場性信用リスクに関するストレステスト；資金流動性リスクのストレステスト；市場流動性リスクのストレステスト；オペレーショナル・リスクのストレステスト）
著者等紹介
大山剛［オオヤマツヨシ］
有限責任監査法人トーマツパートナー。日本銀行にてマクロ経済分析を担当、統括。１９９４～１９９７年国際通貨基金政策開発局出向。その後２００８年６月まで、日本銀行金融機構局参事役として、日本の不良債権問題の分析や、大手金融機関考査・リスク管理高度化、バーゼル２の国内実施を主導すると同時に、バーゼル委員会傘下の多くの会議のメンバーとして、国際的な議論に参画する。現在は、主要金融機関に対するリスク管理に係るコンサルティング業務に従事する（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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cochou
2
ストレステストだけでなく、その前提となるリスク管理についても適量で説明があるのが良い。ストレステストの労力と正解のなさにくじけそうになるのでどこかでおおらかさが必要な気がした。 「おわりに」より以下転記。「今回の震災で学んだことは、単に地震、津波、原発事故のこわさだけでなかったはずだ。同時に、本来考慮すべきストレス事象に対しても無意識に「タブー」の領域を作ってしまうこわさを思い知ったのである。…平穏な状況下では誰もがあえて触れたくないものであり、だからこそ長い間、タブーとしの存在が許されてきた。」2020/04/26
Kazuhiro Kurimoto
0
目新しい内容は特にないけれど、体系的に読みやすくまとめられている。実務上、手元に置いておくと基礎的な確認ができて良い。2013/11/04
