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「考えるリスク管理」の実践―不確実性下における経済資本の活用に向けて

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  • サイズ A5判/ページ数 409p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784322117431
  • NDC分類 338.5
  • Cコード C2033

内容説明

グローバル金融危機の教訓に学ぶリスク管理の実践書。切れ味だけの理論を押しつける居丈高なルールブックではなく、安易な処方箋を示すクックブック(料理本)アプローチとも一線を画す、経済資本運営実務を網羅的に取り上げた意欲的な一冊。

目次

第1章 予想外を計測すること―経済資本の理解
第2章 見返りは何か―経済資本の目的
第3章 何を計測し管理すべきか―経済資本の定義
第4章 数字を求める―経済資本の計測
第5章 現実との対峙―経済資本管理態勢の構築
第6章 チームプレイ―経済資本を取り巻く背景
第7章 この先にあるもの―経済資本の未来

著者紹介

クラーセン,ピーター[クラーセン,ピーター][Klassen,Pieter]
スイスのUBSのファームワイドリスクアグリゲーションのマネジングディレクター。2008年10月にUBSに転ずる以前には、オランダのABNアムロ銀行のエンタープライズリスクモデリングのグループシニアヴァイスプレジデントとして10年間勤務した。オランダのラボバンクのデリバティブリサーチのヘッドとして金融業界でのキャリアをスタートさせた。2003年までは、アムステルダム自由大学での非常勤講師であり、資産負債管理および信用リスク計量化に関する多くの学術論文の(共)著者である

イーゲン,イドザード・ファン[イーゲン,イドザードファン][Eeghen,Idzard van]
ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドのリスクオフィスのヘッドであり、RBSグループの経済資本管理の新規構想の陣頭指揮をとっている。RBSに転ずる以前にはABNアムロ銀行(ABN AMRO Bank N.V.)において、インテグレーティド・リスクマネジメントのヘッド、クレジットレーティングモデルのヘッド、ストラクチャードファイナンスのヴァイスプレジデント、コーポレートバンキングのリレーションシップマネジャー等を歴任してきた

三浦良造[ミウラリョウゾウ]
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授。数理統計学の方法を用いた金融工学の研究と教育に1980年代から携わってきた。数理統計学Ph.D.(米国UCバークレー)。日本金融・証券計量・工学学会(通称ジャフィー)元会長。日本統計学会「金融の計量リスク管理」分科会主査(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)