内容説明
デリバティブが含む信用リスクの市場価値を計測・管理し、損益計上するＣＶＡ手法をわかりやすく解説。デリバティブのカウンターパーティーリスクを冷静・正確に評価し、金融危機後の金融業務と規制の体系を立て直す指針を与える本邦初の書。
目次
デリバティブ取引と信用リスク管理
カウンターパーティーリスク
ＣＶＡ
ＣＶＡの特徴
ＣＰＭの役割
ＣＶＡの計算方法
リスク軽減手法
クレジットハイブリッド
ＩＳＤＡ／ＣＳＡの条件交渉
ＣＤＳに関する近年の改革
ＣＶＡの会計
著者等紹介
富安弘毅［トミヤスヒロキ］
一橋大学で国際金融、同大学院国際企業戦略研究科で金融工学を専攻。米国ＵＣＬＡアンダーソンスクールにてＭＢＡを取得。日米の金融機関で１８年にわたりリスク管理業務に携わり、現在はモルガン・スタンレー証券株式会社カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部長として、アジア全域のカウンターパーティーリスク管理業務に携わる。リーマンブラザーズ証券の破綻時には、ポジションの再構築、清算等につき、本社と連携してアジアで陣頭指揮をとる（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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ogappy
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defaultって所変われば品変わるからね2014/06/03
disktnk
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日本人による貴重な日本語CVA解説書．2007年の信用危機やリーマンショックを経てさらに脚光を浴びているCVAの必要性と計算，運用法について解説されている．CVA導入に至って，何よりもまず信用リスクを専門で扱うCPM(Credit/Counterparty Portfolio Management)部門が重要であり，そのCPMが担うべき役割についても繰り返し述べられている．CPMや信用リスク管理のインセンティブについての言及もちょいちょいある．2012/06/16
