出版社内容情報
現在の金融機関では、金融工学を用いた解析、統計理論を用いたデータ解析、コンピュータ技術を用いた計量化ツールの実装といったスキルが不可欠である。その前提となる金融統計の基礎理論を、実務で必要となるものに絞って解説した入門書。Excelで分析可能な例題を数多く取り入れ、理解の定着へ配慮した構成。
内容説明
ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）の実務入門書、遂に刊行！いまや金融機関のみならず、すべての企業の経営戦略にとって不可欠であるＶａＲを、考え方の基礎から実務上の適用方法まで、第一人者がわかりやすく解説。
目次
第１章 リスク・マネジメントとは何か
第２章 ＶａＲとマーケット・リスクの計量化
第３章 デルタ法によるＶａＲ評価
第４章 ヒストリカル・シミュレーションによるＶａＲの評価
第５章 モンテカルロ・シミュレーション
第６章 バックテスト
ＡｐｐｅｎｄｉｘＡ 行列の計算
ＡｐｐｅｎｄｉｘＢ 確率変数と確率分布
ＡｐｐｅｎｄｉｘＣ 関数の微分とテイラー展開
著者等紹介
青沼君明［アオヌマキミアキ］
１９７７年ソニー株式会社入社。１９９０年三菱銀行（現、三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。融資企画部ＣＰＭグループチーフ・クオンツ。（兼務）東京大学大学院数理科学研究科客員教授、大阪大学大学院基礎工学研究科招聘教授、一橋大学大学院経済学研究科客員教授。東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了（数理科学博士）
村内佳子［ムラウチヨシコ］
１９９０年東京銀行（現、三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。融資企画部ＣＰＭグループ調査役。東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了（国際協力学博士）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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ちる
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- 和書
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