出版社内容情報
現在の金融機関では、金融工学を用いた解析、統計理論を用いたデータ解析、コンピュータ技術を用いた計量化ツールの実装といったスキルが不可欠である。その前提となる金融統計の基礎理論を、実務で必要となるものに絞って解説した入門書。Excelで分析可能な例題を数多く取り入れ、理解の定着へ配慮した構成。
内容説明
VaR(バリュー・アット・リスク)の実務入門書、遂に刊行!いまや金融機関のみならず、すべての企業の経営戦略にとって不可欠であるVaRを、考え方の基礎から実務上の適用方法まで、第一人者がわかりやすく解説。
目次
第1章 リスク・マネジメントとは何か
第2章 VaRとマーケット・リスクの計量化
第3章 デルタ法によるVaR評価
第4章 ヒストリカル・シミュレーションによるVaRの評価
第5章 モンテカルロ・シミュレーション
第6章 バックテスト
AppendixA 行列の計算
AppendixB 確率変数と確率分布
AppendixC 関数の微分とテイラー展開
著者等紹介
青沼君明[アオヌマキミアキ]
1977年ソニー株式会社入社。1990年三菱銀行(現、三菱東京UFJ銀行)入行。融資企画部CPMグループチーフ・クオンツ。(兼務)東京大学大学院数理科学研究科客員教授、大阪大学大学院基礎工学研究科招聘教授、一橋大学大学院経済学研究科客員教授。東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了(数理科学博士)
村内佳子[ムラウチヨシコ]
1990年東京銀行(現、三菱東京UFJ銀行)入行。融資企画部CPMグループ調査役。東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了(国際協力学博士)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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- 和書
- スペイン学 〈第21号〉