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目次
第1部 概論(運用資産の効率的な管理;確定給付制度と確定拠出制度の類似点)
第2部 資産―負債統合管理(ALM)の重要性:3つの事例研究から(目的設定のための資産―負債分析;最適ALM戦略;年金基金の為替戦略のための資産―負債分析)
第3部 リスク・マネジメント(デリバティブ利用のためのフレームワーク;資産―負債バリュー・アット・リスク(VaR)
リスクの分解と把握)
第4部 アセットアロケーションの実行(パフォーマンスへの寄与度とリスク調整後のパフォーマンス;ファンドの選択:スキルの重要性;複数のマネージャーによる最適なリスク調整後ポートフォリオ;資産運用における“Greater Fool”理論/ファンドはどこでリスクをとったらよいのか)
第5部 ピアとの比較(機関投資家によるピア・ユニバースの構築)