出版社内容情報
学んだModelをExcelでSimulationできるCD-ROM付き
Simulationは、Excel VBAを使用します。
第1章オプションプライシング理論の基礎
第1節 二項モデルの考え方
第2節 プライシングの実際
第3節 ブラック・ショールズモデルとの関係
第2章 ブラック・ショールズ公式の導出
第1節 二項モデルにおけるｎの無限大化
第2節 連続モデルによるリスク中立期待値の導出
第3章 エキゾチックオプション評価式の導出
第1節 デジタルオプション
第2節 スプレッドオプション
第3節 パワーオプション
第4節 エクスチェンジオプション
第5節 キャッシュオンデリバリーオプション
第6節 バリア（ノックイン・ノックアウト）オプション
第7節 ルックバックオプション
第8節 コンパウンドオプション
第9節 チﾕーザーオプション
第10節 エイジアンオプション
第11節 ダブルバリアオプション
第12節 クリケットオプション
第13節 バスケットオプション
第14節 レインボーオプション
第４章 アメリカンオプションの近似解の導出
第1節 Roll，Geske＆Whaleyモデル
第2節 MacMillan，Barone－Adesi＆WhaIeyモデル
第５章 特殊なフォワード取引と、そのオプションの評価式の導出
第1節 クオント
第2節 クオントオプション
第3節 デイファレンシャルスワップ
第4節 キャップ・フロアー付きデイファレンシャルスワップ
第5節 ビーチオプション
第6節 コンスタントマチユリティスワップ
第7節 キャップ・フロアー付きコンスタントマチﾕリティスワップ
第8節 デイレード・ライボースワップ（アリアスワップ）
第9節 コンスタントマチユリティスワップ再考
第６章 幾何ブラウン運動以外の仮定に基づくオプションモデル
第1節 幾何ブラウン運動の仮定の限界
第2節 ピュアジャンプモデル
第3節 ジャンプデイフユージョンモデル
第4節 正規・対数正規中間分布（q－distribution）モデル
第5節 インプライドツリー法
内容説明
本書はデリバティブ・オプション理論の基礎を学んだ人が次のステップとして、もう少し理解を深めたいときに読むべき一冊で、より高度ではあるが実務的に求められる程度のレベルの理論を、実務的に理解しやすい考え方に即して解説したものである。
目次
第１章 オプションプライシング理論の基礎
第２章 ブラック・ショールズ公式の導出
第３章 エキゾチックオプション評価式の導出
第４章 アメリカンオプションの近似解の導出
第５章 特殊なフォワード取引と、そのオプションの評価式の導出
第６章 幾何ブラウン運動以外の仮定に基づくオプションモデル
著者等紹介
山下司［ヤマシタツカサ］
ＢＮＰパリバ証券会社金融戦略部部長。１９８５年東京大学農学部卒業後、三井銀行入行。１９９１年マサチューセッツ工科大学スローンスクール修士（ファイナンス）。さくら銀行証券営業部、金融商品開発部、日本銀行金融研究所フィナンシャルエンジニアリングチーム出向を経て、１９９６年よりバンカーストラスト銀行リスクマネジメントアドバイザリー部バイスプレジデント。１９９９年、同行よりリスク管理システム開発部門が独立して設立されたＩＱファイナンシャルシステムズ社へ移籍し、同社リスクアドバイザリー＆メソドロジー部チーフアナリストを務める。その後２００１年６月より現職
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
