出版社内容情報
第１章 クレジット・リスク
クレジット・リスクとは何か/クレジット・デリバティブとは何か/金利の期間構造/クレジット・リスクとイールド・スプレッド/金融商品の価格づけ/クレジット・リスク・モデル/Structuralアプローチ/Reduced-form（Intensity－based）アプロ-チ/Duffie and Singleton モデル/Duffie－Landoのアイデア/クレジット・デリバティブのリスク評価/まとめ
第２章 ハザード・プロセスによるデフォルトのモデル化
ハザード・プロセスのモデル化/具体的なモデルとその特徴/指数ハザード・モデル/ドリフトが時間確定的なGaussianタイプ・モデル/Vasicekタイプ・モデル/CIRタイプ・モデル/パラメータ推定/回収率δの決定/平均的なハザード・レートｍの推定/平均への回帰スピードｃと標準偏差σの推定/市場データを利用したバラメー夕の推定/まとめ
第３章 格付推移確率と吸収マルコフ連鎖
確率過程とマルコフ連鎖/格付推移確率行列の分解/リスク中立な格付推移確率行列の推定/与えられる情報/Jarrow-Lando-Turnbullモデル/最適化を用いたリスク中立な格付推移確率行列の推定/イールド・スプレッドの期間構造の推定/与えられるデータとモデルの構築/実証分析/まとめ
第４章クレジット・デリバティブの評価
クレジット・デフォルト・スワップの定義/クレジット・デフォルト・スワップのキャッシュフローの評価/参照資産が一つのモデル/プロテクションの受取サイド/プロテクションの支払サイド/指数ハザード・プロセスの適用/Vasicekタイプのサザード・プロセスの適用/参照資産が複数の（バスケット）モデル/カウンターパーティ・リスクを加味したモデル/ダウン・グレード・プロテクション/まとめ
Appendix
参考文献／事項索引
内容説明
先端理論と実務への応用を、効率よく学べる究極のテキスト。
目次
第１章 クレジット・リスク（クレジット・リスクとは何か；クレジット・デリバティブとは何か ほか）
第２章 ハザード・プロセスによるデフォルトのモデル化（ハザード・プロセスのモデル化；具体的なモデルとその特徴 ほか）
第３章 格付推移確率と吸収マルコフ連鎖（確率過程とマルコフ連鎖；格付推移確率行列の分解 ほか）
第４章 クレジット・デリバティブの評価（クレジット・デフォルト・スワップの定義；クレジット・デフォルト・スワップのキャッシュフローの評価 ほか）
著者等紹介
楠岡成雄［クスオカシゲオ］
１９５４年大阪生まれ。１９７８年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。同年東京大学理学部助手。東京大学理学部講師、助教授、京都大学数理解析研究所助教授を経て１９９３年より東京大学大学院数理科学研究科教授。理学博士
青沼君明［アオヌマキミアキ］
１９５４年北海道生まれ。１９７７年防衛大学校電気工学専攻卒業。同年ソニー株式会社入社。１９９０年三菱銀行（現、東京三菱銀行）入行。２０００年東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了。現在、東京三菱銀行金融商品開発部。博士（数理科学）
中川秀敏［ナカガワヒデトシ］
１９７２年長野県生まれ。２０００年東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了。同年株式会社エムティービーインベストメントテクノロジー研究所入社。現在、同社研究部。博士（数理科学）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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