出版社内容情報
資産運用パフォーマンスのリターン・リスク計算方法を理解するうえ
で必要な基礎知識を満載。実務担当者向けにEXCEL関数の活用方法を多数紹介！
第１章収益率の計算（１）
第２章収益率の計算（２）
第３章収益率の要因分析
ベンチマーク収益率/ベンチマークとの比較/複合ベンチマーク/複合ベンチマークの累積/パフォーマンス要因分析/資産別要因分析の計算/セクター別要因分析の計算/銘柄別要因分析の計算/複数のセクターによるセクター別要因分析/寄与度のリンク計算/要因分析における厳密法と修正ディーツ法等の比較/取引効果（売買による影響）/収益率の為替要因と証券要因/先物効果と為替ヘッジ効果（先物取引による影響）/手数料効果（売買手数料による影響）
第４章ポートフォリオ特性値の計算
第５章リスクの計算
内容説明
本書は、資産運用のパフォーマンス報告に用いられる数字の計算方法をわかりやすく説明した、いままでにない参考書である。パフォーマンス計算の中心である「収益率（リターン）」と「リスク」の計算方法に重点を置いて書かれており、特に、実務上よく用いられる時間加重収益率の計算とそれに基づく要因分析の方法について大幅に紙面を割いている。
目次
収益率の計算（合計と平均の計算；平均残高と残高積数 ほか）
収益率の要因分析（ベンチマーク収益率；ベンチマークとの比較 ほか）
ポートフォリオ特性値の計算（債券のクーポン利率と直接利回り；債券の最終利回り（単利） ほか）
リスクの計算（分散と標準偏差；期待収益率と標準偏差 ほか）
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
baboocon
6
ようやく読了。前半の収益率の計算は勉強になった。ただ延々と数式と計算が続くこの手の教科書的な本は最初から最後まで通し読みするものではないな、と痛感。後半のリスクとリターンの計算はあまり個人投資家には役に立たないので飛ばして構わなかったか（というかこの本の対象はファンドなどの機関投資家向けなんでしょうけれど・・・）。2011/01/10
kaeru_onou
1
さらっと読んだだけなんですが内容は物足りないと言うかまとまりがない感じです。 ただ、とりあえず式を書いてくれているのは有難いです。2009/04/05
Mikatas
0
仕事で運用評価計算するために手に取った。古い本なので取得原価主義会計の時代の計算指標が堂々と載ってて、ちょっとびっくり。2017/11/02
ramblelazy
0
収益率（パフォーマンス）の計算式は参考になった2009/07/18
masshib
0
旧版は紙の本、そして改訂版の本書はKindle電子書籍で読んだ。収益管理、リスク管理の基本となる部分について具体的な計算方法とともにわかりやすく記載されており、証券運用部門！リスク管理部門の担当者、管理者にとって必読の書である。Excelの関数を活用した計算方法についても触れられており実務面でも有益。
