年金資産運用マネジメントのすべて―プラン・スポンサーの新潮流

年金資産運用マネジメントのすべて―プラン・スポンサーの新潮流

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  • サイズ A5判／ページ数 463p／高さ 22cm
  • 商品コード 9784322100280
  • NDC分類 338.12
  • Cコード C2033

出版社内容情報

　投資スタイルの選定と決定プロセス、ベンチマークの定義・選択および実際の構築プロセス、さらには各種リスクに対する管理の実践メカニズム等米国の最新年金運用の実際を体系的にまとめたハンドブック。

第１章年金基金のガバナンス、運営、価値創造
第２章投資政策：欠けた連関
第３章自家運用の組織構造
第４章アセット・ミックスの管理：意思決定と結果
第５章進化する年金投資コンサルタントの役割
第６章投資スタイル、株式市場のサイクル、投資家の予想および年金基金のパフォーマンス
第７章米国年金基金の戦略的通貨マネージメント
第８章株式スタイルマネージメントにおける補完ファンドの役割
第９章コンピュータを使った年金投資の意思決定
第10章手数料に関する年金スポンサーへの指針
第11章ベンチマーク・ポートフォリオ：スポンサーの視点
第12章リターンベースのスタイル分析
第13章ファンド分析のための株式スタイル・ベンチマーク
第14章年金債務：本来の目的
第15章年金財務と企業財務の統合に対する実務的アプローチ
第16章ポートフォリオの最適化とＡＬＭのための尺度
第17章年金基金に対する企業リスク管理
第18章マネー・マネジャーの選択：トップダウン・アプローチ
第19章海外投資マネジャーの選定
第20章投資管理におけるパフォーマンスに基づく解雇基準の確立

内容説明

本書は、１９９０年代の米国での年金基金資産運用のトピックスをまとめ、年金基金業界の資産運用ハンドブックとして出版されたものである。わが国年金基金業界にとっても、一層の運用管理体制強化に欠かせない実務書である。

目次

第１編　投資政策、戦略、アセット・アロケーション（年金基金のガバナンス、運営、価値創造；投資政策―欠けた連関　ほか）
第２編　ベンチマークの選択（ベンチマーク・ポートフォリオ―スポンサーの視点；リターンベースのスタイル分析　ほか）
第３編　資産負債管理（年金債務―本来の目的；年金財務と企業財務の統合に対する実務的アプローチ　ほか）
第４編　マネジャー選択と報酬（年金基金に対する企業リスク管理；マネー・マネジャーの選択―トップダウン・アプローチ　ほか）