目次
はじめに
リスク管理の経済学
倒産のデータ分析と統計モデル
格付の変化。過去データの特徴と統計モデル
倒産リスクの評価
社債とソブリン債の価格付け
倒産可能性がある債券の実証分析
クレジットスワップ
オプション性をもつ信用リスク商品
倒産相関
債務担保証券
相対取引における倒産リスクとその評価
信用リスク計測と市場リスク計測の統合
アフィン過程入門
アフィン期間構造モデルの計量分析
ＨＪＭスプレッドカーブモデル
著者等紹介
ダフィー，ダレル［ダフィー，ダレル］［Ｄｕｆｆｉｅ，Ｄａｒｒｅｌｌ］
スタンフォード大学ビジネススクールのｔｈｅ Ｊａｍｅｓ Ｉｒｖｉｎ Ｍｉｌｌｅｒ Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｅ
シングルトン，ケネス［シングルトン，ケネス］［Ｓｉｎｇｌｅｔｏｎ，Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｊ．］
スタンフォード大学ビジネススクールのｔｈｅ Ｃ．Ｏ．Ｇ．Ｍｉｌｌｅｒ Ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｅ。数多くの学術雑誌に論文を掲載し、ｔｈｅ Ｒｅｖｉｅｗ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｔｕｄｉｅｓの編集者である
本多俊毅［ホンダトシキ］
１９９７年スタンフォード大学大学院博士課程修了、Ｐｈ．Ｄ．。現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授
上村昌司［カミムラショウジ］
２０００年東京工業大学大学院情報理工学研究科博士課程修了、博士（理学）。現在、麗澤大学経済学部准教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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