出版社内容情報
●内容
金融機関とノンバンク企業のリスクマネジメントについて，リスク計測の技術的基盤だけでなく，BIS 規制，行内組織の構成，運営の方法論，そして行内ポリシーに至るまでを詳しく解説。計測技術の理論と実践を熟知し，さらに経営に携わる著者による解説はリスクマネジメント分野の書としては他に類を見ない。リスクマネジメント業務に携わる金融技術者だけでなく，経営者，規制当局者，また，リスクマネジメントはどういう体系で行われるのかを知りたいというビジネスマンにとっての良い解説書となる。さらに，この分野は新しい分野であるため，日本では専門家が十分には育っていない状況にある。大学の学生・教員にとっても良いテキスト・参考書となろう。
●目次
第1章 リスク管理システムの必要性
第2章 新しい規制と企業環境
第3章 銀行におけるリスク管理機能の構築と管理
第4章 金融リスクに対する新しいBIS自己資本比率規制
第5章 市場リスクの計測:VaRアプローチ
第6章 市場リスクの計測:VaRアプローチの拡張とモデルの検証
第7章 信用格付けシステム
第8章 格付け移動アプローチによる信用リスク計量化
第9章 信用リスク計測への条件付き請求権アプローチ
第10章 他のアプローチ:信用リスクを計量化するための保険数理アプローチと縮約型アプローチ
第11章 企業提供クレジットモデルの比較と関連するバックテスト
第12章 信用リスクのヘッジ
第13章 オペレーショナルリスク管理
第14章 資本配分と業績評価
第15章 モデルリスク
第16章 非銀行企業のリスク管理
第17章 将来のリスク管理
内容説明
本書は、金融機関とノンバンク企業のリスクマネジメントの全側面について扱っている。リスク計測の技術的基盤だけでなく、ＢＩＳ規制、行内組織の構成、運営の方法論、そして行内ポリシーにまでわたり解説している。リスクマネジメント業務に携わる金融技術者だけでなく、経営者、規制当局者、さらに、リスクマネジメントはどういう体系で行われるのかを知りたいというビジネスパーソンにとってもよい解説書である。
目次
リスク管理システムの必要性
新しい規制と企業環境
銀行におけるリスク管理機能の構築と管理
金融リスクに対する新しいＢＩＳ自己資本比率規制
市場リスクの計測（ＶａＲアプローチ；ＶａＲアプローチの拡張とモデルの検証）
信用格付けシステム
格付け移動アプローチによる信用リスク計量化
信用リスク計測への条件付き請求権アプローチ
他のアプローチ：信用リスクを計量化するための保険数理アプローチと縮約型アプローチ
企業提供クレジットモデルの比較と関連するバックテスト〔ほか〕
著者等紹介
クルーイ，ミシェル［クルーイ，ミシェル］［Ｃｒｏｕｈｙ，Ｍｉｃｈｅｌ］
元カナダ・インペリアル・バンク・オブ・コマース（ＣＩＢＣ）、リスク管理部、グローバルアナリティクス、Ｓｅｎｉｏｒ Ｖｉｃｅ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ。ＣＩＢＣでは市場・信用リスク分析を担当した。学術雑誌に数多くの論文を発表し、現在Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ ＤｅｒｉｖａｔｉｖｅｓとＪｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｂａｎｋｉｎｇ ａｎｄ Ｆｉｎａｎｃｅの副編集長、Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｒｉｓｋの編集委員を務めている
ガライ，ダン［ガライ，ダン］［Ｇａｌａｉ，Ｄａｎ］
ヘブライ大学ファイナンス・ビジネス学科Ａｂｅ Ｇｒａｙ Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ。Ｓｉｇｍａ Ｐ．Ｃ．Ｍ．社長。シカゴオプション取引所（ＣＢＯＥ）とアメリカン証券取引所の顧問を務め、数多くの論文を一流学術誌に発表している。優れたオプション研究によりＣＢＯＥ第１回Ｐｏｍｅｒａｎｚｅ賞を受賞
マーク，ロバート［マーク，ロバート］［Ｍａｒｋ，Ｒｏｂｅｒｔ］
元ＣＩＢＣ Ｓｅｎｉｏｒ Ｅｘｃｅｃｕｔｉｖｅ Ｖｉｃｅ Ｐｒｅｄｉｔｅｎｔ。Ｃｈｉｅｆ Ｒｉｓｋ Ｏｆｆｉｃｅｒも務め、ＣＩＢＣの会長およびＣＥＯへ報告をする役割を担う。ＣＩＢＣ Ｓｅｎｉｏｒ Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｔｅａｍ（ＳＥＴ）のメンバーの一人である。１９９８年に、Ｇｌｏｂａｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｒｉｓｋ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ（ＧＡＲＰ）より、Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｒｉｓｋ Ｍａｎａｇｅｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒを贈られる
三浦良造［ミウラリョウゾウ］
一橋大学ＩＣＳ教授
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