Rで学ぶVAR実証分析―時系列分析の基礎から予測まで (改訂2版)

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Rで学ぶVAR実証分析―時系列分析の基礎から予測まで (改訂2版)

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  • サイズ A5判/ページ数 480p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784274232121
  • NDC分類 417.6
  • Cコード C3041

出版社内容情報

ベクトル自己回帰(VAR)に特化した実用書
本書はRを使ってベクトル自己回帰(VAR:vector autoregression analysis)分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問など、VARに関する疑問に答え、実証分析を行ううえで役に立つ情報を提供します。
改訂2版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するRパッケージやR関数に関して再検討を行い、「CADFtest」を本書で使用するRパッケージに含めました。

目次

Rについて
VAR分析の紹介
時系列分析の基礎
VAR分析の基礎
ラグ次数の選択問題
単位根検定
共和分検定
攪乱項に関する仮説検定
推定と識別問題
係数パラメータに関する仮説検定
インパルス応答分析
推定後のモデル変換
インパルス応答分析の区間推定
予測誤差の分散分解
グランジャー因果性検定
ヒストリカル分解
その他のVAR分析
分布表

著者等紹介

村尾博[ムラオヒロシ]
1984年カンサス大学卒業(経済学)。2015年青森公立大学教授定年退職。専攻:計量経済学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。