Ｒで学ぶＶＡＲ実証分析―時系列分析の基礎から予測まで

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Ｒで学ぶＶＡＲ実証分析―時系列分析の基礎から予測まで

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  • サイズ A5判／ページ数 426p／高さ 22cm
  • 商品コード 9784274224775
  • NDC分類 417.6
  • Cコード C3041

出版社内容情報

ベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analyses)に特化した実用書
本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analyses）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問、等VARに関する疑問に答えるものです。実証分析を行ううえで、役に立つ情報を提供します。

内容説明

ベクトル自己回帰に特化した実用書！理論と計算アルゴリズムを解説。統計解析ソフトＲによるコード例が豊富。ＶＡＲ分析を開始しようとする人が直面する疑問に対し、解決策や役立つ情報を提供。

目次

Ｒについて
ＶＡＲ分析の紹介
時系列分析の基礎
ＶＡＲ分析の基礎
ラグ次数の選択問題
単位根検定
共和分検定
攪乱項に関する仮説検定
推定と識別問題
係数パラメータの制約に関する仮説検定
インパルス応答分析
推定後のモデル変換
インパルス応答分析の区間推定
予測誤差の分散分解
グランジャー因果性検定
その他のＶＡＲ分析

著者等紹介

村尾博［ムラオヒロシ］
１９８４年カンサス大学卒業（経済学）。１９８７年修士号（カンサス大学経済学）。１９９３年～２０１５年青森公立大学において統計学などを担当。２００７年Ｐｈ．Ｄ．（カンサス大学経済学）。２０１５年青森公立大学教授定年退職。専攻は計量経済学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。