出版社内容情報
注目される計算ファイナンスのトピックスについて実例をあげて解説。〔内容〕コンピュテーショナル・ファイナンスとは／ツリーモデルによるオプション評価／有限差分法による偏微分方程式の数値解法／モンテカルロ法，数値積分，解析的近似
【目次】
1. コンピュテーショナル・ファイナンスとはなにか？
1.1 コンピュテーショナル・ファイナンスの考え方
1.2 派生証券評価の考え方
1.3 株価の確率過程と数値解法
1.4 その他の数値解法
1.5 数値計算法の選択
2. ツリーモデルによるオプションの評価
2.1 ２項モデルによるオプションの評価
2.2 確率微分方程式を直接近似する方法
2.3 ツリーモデルの応用
2.4 付 録
3. 有限差分法による偏微分方程式の数値解法
3.1 派生証券価格が満たす偏微分方程式
3.2 有限差分法
3.3 偏微分方程式の陽解法
3.4 偏微分方程式の陰解法
3.5 陰解法の陽解法の統合：Hopscotchアルゴリズム
3.6 ２変数のケースにおける有限差分法
4. モンテカルロ法，数値積分，解析的近似
4.1 モンテカルロ法を用いた派生証券評価の考え方
4.2 モンテカルロ法とその周辺
4.3 分散減少法
4.4 モンテカルロ法によるリスクパラメータの計算方法
4.5 モンテカルロ法によるアメリカンオプションの評価
4.6 モンテカルロ法の応用
4.7 数値積分と準乱数の応用
4.8 解析的近似法
5. 索 引
【編集者】
小 暮 厚 之， 森 平 爽一郎
【著者】
小 島 裕， 森 平 爽一郎
目次
１ コンピュテーショナル・ファイナンスとはなにか？（コンピュテーショナル・ファイナンスの考え方；派生証券評価の考え方 ほか）
２ ツリーモデルによるオプションの評価（２項モデルによるオプションの評価；確率微分方程式を直接近似する方法 ほか）
３ 有限差分法による偏微分方程式の数値解法（派生証券価格が満たす偏微分方程式；有限差分法 ほか）
４ モンテカルロ法、数値積分、解析的近似（モンテカルロ法を用いた派生証券評価の考え方；モンテカルロ法とその周辺 ほか）
