出版社内容情報
急成長するデリバティブの価値（価格）評価の方法をファイナンス理論から解説。〔内容〕デリバティブと無裁定価格評価／２項モデル／離散多期間モデルでの価格評価／連続時間モデルでの価格評価／先渡と先物／オプション／金利派生資産
【目次】
0. デリバティブと無裁定価格評価
0.1 先 渡
0.2 先 物
0.3 オプション
0.4 無裁定価格評価とは
1. ２項モデル
1.1 １基間２項モデル
1.2 多期間２項モデル
1.3 配当がある場合への拡張
1.4 アメリカン・オプション
2. ブラック・ショールズ・モデル
2.1 ブラック・ショールズ式
2.2 配当がある場合への拡張
2.3 アメリカン・オプション
3. 先渡と先物
3.1 先渡価格
3.2 先物価格
3.3 先物によるリスク・ヘッジ
4. オプション
4.1 オプション価格の性質
4.2 オプション価格の上界と下界
4.3 リスク・ヘッジ
5. 金利派生資産
5.1 スポット・レート・モデル
5.2 スポット・レートとフォワード・レート
5.3 HJMモデル
5.4 その他の金利派生資産
6. 付 録
7. 参考文献
8. 索 引
【編集者】
木 暮 厚 之， 森 平 爽一郎
【著者】
岩 城 秀 樹
内容説明
本書は、デリバティブ、すなわち派生資産の価格評価における代表的理論である無裁定価格評価法とその応用を扱った解説書である。基礎概念を丁重に解説することによってそれらの確実な習得をできるように配慮した。
目次
０ デリバティブと無裁定価格評価
１ ２項モデル
２ ブラック・ショールズ・モデル
３ 先渡と先物
４ オプション
５ 金利派生資産
