目次
１ オプション市場分析―本書の内容
２ ＢＳモデル再訪とＢＳモデルの拡張
３ デタミニスティックボラティリティモデル
４ ジャンプ拡散モデル
５ 確率ボラティリティモデルと特性関数に基づくオプション評価
６ インプライド確率分布の実証分析
７ ジャンプ過程に関連するオプション評価モデルの計量分析
８ 確率ボラティリティモデルに関連するオプション評価モデルの計量分析
著者等紹介
宮崎浩一［ミヤザキコウイチ］
１９６７年京都府に生まれる。１９９０年早稲田大学理工学部数学科卒業。２０００年筑波大学大学院経営・政策科学研究科博士課程修了。ゴールドマン・サックス証券会社債券リサーチ部長などを経て、電気通信大学電気通信学部システム工学科准教授。博士（経営学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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